Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Crédito Cualificaciones Internas
Riesgo de Crédito Scoring
Riesgo Operativo
Liquidez Estructural
POWER RISK Módulo de Calificaciones Internas (IRB)
El módulo “POWER RISK–CALIFICACIONES INTERNAS®” ha sido diseñado tomando en cuenta la realidad de los países latinoamericanos, sin descuidar los mejores principios propuestos por el Comité de Basilea, incorporados en Basilea II.
De este modo, el software permite al usuario obtener un sistema de calificaciones internas (IRB) para cada operación de crédito, en base a los parámetros fundamentales de frecuencia y severidad de la pérdida, que pueden variar por región, sector económico y tipo de cartera.
El usuario no solamente conocerá la pérdida esperada de cada operación, sino que también se obtiene la pérdida inesperada a un nivel de confianza determinado, con el fin de obtener el requerimiento de capital que eventualmente se incorporará en al cálculo de suficiencia patrimonial.
Además, el sistema calcula la rentabilidad de cada operación, completando así la relación fundamental rentabilidad-riesgo, indispensable en todo análisis integral. Los indicadores de rentabilidad consideran tanto la porción nominal (spread) como la parte ajustada por riesgo (RAROC), con el fin de analizar si dicha rentabilidad justifica el riesgo asumido.
El sistema permite también medir la concentración de los distintos tipos de cartera, obteniendo así un análisis completo en base a los principios que se encuentran ya en aplicación a nivel mundial.
La versatilidad del módulo “POWER RISK–CALIFICACIONES INTERNAS®” permite a los usuarios visualizar todos los indicadores mencionados a través de resúmenes ejecutivos y gráficos por diferentes tipo de cartera y dentro de cada tipo de cartera, por la región y el sector económico que el usuario mismo defina.
Objetivos
Funcionalidades
Indicadores adicionales de rentabilidad y concentración :
Riesgo de Mercado
