Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Crédito Cualificaciones Internas
Riesgo de Crédito Scoring
Riesgo Operativo
Liquidez Estructural
POWER RISK Módulo de Liquidez Estructural
El Módulo “POWER RISK–LIQUIDEZ ESTRUCTURAL®” ha sido diseñado tomando en cuenta la gran ventaja que se obtiene al considerar los beneficios que se obtiene de diversificar las diferentes fuentes de fondeo de una Institución Financiera.
En particular, la herramienta muestra la volatilidad real de las fuentes de fondeo de la Institución, así como los requerimientos mínimos de liquidez estructural de primera y segunda línea, que suelen ser menores que los requerimientos calculados cuando no considera la matriz de correlaciones de las diferentes fuentes de fondeo en el cálculo de la liquidez estructural.
El Módulo incorpora la metodología de Valor en Riesgo (VAR), ampliamente difundida y aceptada debido a que toma en cuenta correlaciones que proporcionan una medida más representativa del riesgo. Esto es, el hecho de incorporar la metodología del VAR en el cálculo de la liquidez estructural siempre actuará en beneficio de la Institución Financiera, sin aumentar en ningún caso el requerimiento de liquidez estructural de primera y segunda línea.
El sistema calcula automáticamente las volatilidades de las variaciones porcentuales de los saldos de los últimos 90 días y calcula automáticamente las matrices de correlación entre las diferentes fuentes de fondeo.
La herramienta genera además los correspondientes reportes de liquidez estructural.
También se provee información valiosa sobre los posibles montos que puedan disminuir las diferentes fuentes de fondeo, tanto de modo individual como de modo agregado, sin tomar y tomando en cuenta las correlaciones.
Objetivos
Funcionalidades
Riesgo de Mercado
