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¿Por qué es
necesario asignar cupos de crédito? |
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Métodos tradicionales para
determinar los cupos de crédito |
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Modelos econométricos para
calcular directamente cupos de crédito |
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Cupos de crédito basados en las
probabilidades de incumplimiento |
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¿Pueden integrarse los modelos
de cupos y riesgo
crediticio? | | |
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| Gerentes Generales, Gerentes de
Riesgo, Asesores, Auditores deInstituciones Financieras,
Supervisores de Entidades de Control y Financieras y
otros. | |
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09h00 a 09h10 |
Jueves, 27 de octubre 2005
Bienvenida y entrega de los materiales y Cd´s de
trabajo. | |
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09h10 a 10h00 |
I) Principios Básicos Sobre Cupos de
Crédito
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El problema de la asimetría de
información (dinámica). |
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Riesgos económicos y financieros (ejercicio
individual). | | |
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10h00 a 10h30 |
II) Introducción a los Cupos de Crédito
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Qué entendemos por cupos de
crédito?. |
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Por qué necesitamos asignar cupos en lugar de
racionar el crédito por vía del precio
(dinámica)?. | | |
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| 10h30 a 10h45 |
COFFEE BREAK
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10h45 a 13h00 |
III) Métodos Tradicionales Para Asignar Cupos de
Crédito
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El método puro de “conocer al
cliente”. |
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Introducción a los métodos de puntaje (ejercicio
individual). |
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Reglas alternativas para calcular puntajes
(dinámicas). |
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Conclusiones sobre métodos para calcular
puntajes. | | |
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14h00 a 17h00 |
IV) Métodos Econométricos para Asignar Cupos de
Crédito
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Introducción al análisis de componentes
principales. |
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Relación del análisis de componentes principales con
los métodos de puntaje anteriormente mencionados
(dinámica). |
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La regresión lineal multivariante en el contexto de
los cupos de crédito: ventajas y desventajas (ejercicio
individual). |
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Modelos econométricos con variables dependientes
limitadas, aplicados en el contexto de los cupos de
crédito. | | |
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09h00 a 10h00 |
Viernes, 28 de octubre 2005
V) Principios Básicos Sobre Probabilidad de
Incumplimiento
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¿Qué entendemos por probabilidad de
incumplimiento?. |
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¿Qué determina la probabilidad de
incumplimiento?. |
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¿Cómo se debiera relacionar la probabilidad de
incumplimiento con el cupo de crédito que recibe una
persona o empresa? (dinámica).
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10h00 a 10h30 |
VI) Métodos Para Medir la Probabilidad de
Incumplimiento
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Modelos econométricos con variables dependientes
limitadas, aplicados en el contexto de la medición de la
probabilidad de incumplimiento. |
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Selección de variables para un modelo
econométrico. |
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Evaluación del modelo econométrico para la medición
de la probabilidad de incumplimiento.
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| 10h30 a 10h45 |
COFFEE BREAK
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10h45 a 12h15 |
VII) Cómo Relacionar la
Probabilidad de Incumplimiento al
VaR
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Procedimiento para relacionar la probabilidad de
incumplimiento al Valor-en-Riesgo que representa un
sujeto de crédito para una institución financiera
(ejercicio individual) |
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Relación con el capital que debe reservarse
(ejercicio
individual) | | |
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12h15 a 13h00 |
VIII) Procedimiento Para Obtener un Cupo
Neto
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Procedimiento básico para obtener un cupo neto basado
en la probabilidad de incumplimiento |
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Formas funcionales alternativas para obtener cupos
netos (dinámica)
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14h00 a 15h00 |
IX) El Papel de las Garantías en la Asignación de
Cupos
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Introducción al papel de las garantías en la
asignación de cupos brutos |
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Cómo aplicar descuentos a las garantías en el cálculo
de cupos (dinámicas) |
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Posibles distorsiones en la asignación de cupos
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15h00 a 15h45 |
X) Filtros para Corregir Distorsiones en la
Asignación de Cupos
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¿Por qué se necesitan algunos filtros? |
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¿Qué tipos de filtros pueden aplicarse y cómo?
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15h45 a 16h30 |
XI) Modelos para Asignar Cupos de Crédito Basados
en la Probabilidad de
Incumplimiento
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Juego interactivo (dinámica)
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16h30 a 17h00 |
| CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS.
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TODOS LOS EJERCICIOS Y
TRABAJOS ASIGNADOS SE REALIZARÁN EN HOJAS EXCEL,
CUYO CD SERÁ
ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES. SOLICITAMOS POR TANTO
LLEVAR UNA
COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL EVENTO.
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ECON. MARIO
CUEVAS |
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M.Sc. en Economía y Econometría,
London School of Economics –LSE (Inglaterra)
B.Sc. en
Economía y Econometría, Universidad de York
(Inglaterra)
Certificado General de Educación a
Nivel Avanzado en Economía y Matemáticas, Universidad de
Londres (Inglaterra) |
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Economista chileno, trabajó en el BANCO MUNDIAL
en Washington, DC en áreas del Desarrollo del Sector Privado
como el gobierno corporativo, políticas de competencia y
competitividad, quiebras y la capacidad de reorganización
empresarial.Ha trabajado también en varias áreas de Estrategia
y Política Económica como el análisis del entorno económico,
fuentes del crecimiento económico, políticas fiscales y
sostenibilidad fiscal, macro-econometría aplicada y política
monetaria.Posee experiencia internacional en Colombia,
Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Macedonia,
Malasia, Panamá, Sri Lanka (Ceilán), Tailandia y
Venezuela.
Ha participado en diversos cursos y seminarios a
nivel internacional auspiciados por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional principalmente, sobre temas
como: Manejo y Supervisión del Riesgo Financiero; Evaluación
de la Vulnerabilidad de los
Sistemas Bancarios; El Capital Bancario en las Normas de
Basilea II; Manejo del Riesgo Crediticio; Quiebras,
Reorganizaciones y Reforma Empresarial, entre
otros. Entre sus distinciones consta el
haber recibido becas de estudios por excelente rendimiento
académico en la London
School of Economics.La
Universidad de York le otorgó Honores de
Primera Clase con Distinción, el Premio Ede & Ravenscroft
por mérito académico, el Premio Departamental por alcanzar el
mejor rendimiento en los exámenes de graduación, y el Premio
Eileen Sutcliffe por el mejor rendimiento en las áreas de
Estadística y Econometría.
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INSCRIPCIONES:
SCALAR CONSULTING
CÍA. LTDA.
Reina Victoria y Colón, esquina Edif. Bco. de
Guayaquil, 5to. Piso.
Telf.: (02)-2528-756,
(02)-255-9229
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ANTICIPADA)
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