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¿ QUIERE SER UN /A EXPERTO/ A EN LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS?,
LE
INVITAMOS CORDIALMENTE A PARTICIPAR EN
EL: | | |
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CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN:
| "MODELOS ECONOMÉTRICOS
BÁSICOS PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS" |
-TALLERES PRÁCTICOS POR 48 HORAS EN
TOTAL-
TEMA PRINCIPAL A TRATARSE
:
EXPLICACIÓN PASO A PASO DE LAS
METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS EN LA
GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRALES: MERCADO,
LIQUIDEZ, CRÉDITO Y
OPERATIVO. | |
EL
TALLER NO REQUIERE EXPERIENCIA ESTADÍSTICA PREVIA
YA QUE LOS CONCEPTOS SE DESARROLLARÁN DESDE EL
INICIO.
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DIRIGIDO A: Gerentes Generales de
Instituciones Financieras, Asesores, Auditores,
Analistas responsables de medir, supervisar o
reportar riesgos, así como al personal de
entidades financieras y universidades
interesados en conocer los fundamentos técnicos
para riesgos financieros. | |
OBJETIVOS:
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"Comprender PASO A PASO, de modo 100 %
PRÁCTICO, las principales metodologías
estadísticas necesarias en la gestión de riesgos
financieros; |
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"
Conocer la aplicación de dichas metodologías por
cada tipo de riesgo: mercado, liquidez, crédito
y operativo; |
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" Los
participantes ejercitarán y reforzarán los
conocimientos adquiridos mediante la realización
de ejercicios dentro de los talleres y en
asignaciones semanales, a su propio
paso. |
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" Al
finalizar el curso los participantes podrán
implementar las metodologías utilizando hojas de
cálculo
Excel. | | |
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HORARIO |
- TEMÁTICA, DÍA 1
- |
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MÓDULO 1: INTERPRETACIÓN DE
LA
REGRESIÓN MULTIVARIANTE
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"
¿Para qué sirve la regresión multivariante en
Excel ? |
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"
¿Cuáles son los supuestos utilizados en la
regresión multivariante ? |
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"
¿Cuándo no se debe utilizar la regresión
multivariante ? |
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"
Interpretación de las principales estadísticas
asociadas a la regresión: R2, F, error estándar,
intervalos de confianza. |
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"
Particularidades de la regresión con series
temporales: uso de tendencia y variables
explicativas con rezagos
temporales. | |
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COFFEE BREAK |
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"
Aplicación 1: Predicción de series
temporales en base a tendencia, rezagos y otras
variables. |
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"
Aplicación 2: Predicción de pérdidas en
base a cuantificación de factores de
riesgo. | |
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CENA |
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TALLER : TRABAJOS EN
GRUPOS
CASO
PRÁCTICO: Los participantes detectarán y
cuantificarán factores de riesgo en riesgo
operativo mediante el uso de regresión simple
utilizando bases de datos reales y hojas de
cálculo Excel. |
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CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN GRUPOS |
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HORARIO |
- TEMÁTICA, DÍA 2
- |
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MÓDULO 2: DIFERENTES CÁLCULOS DE
VOLATILIDAD Y SUS IMPLICACIONES
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" ¿De
cuántos modos se puede calcular la volatilidad
? |
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"
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada
forma de cálculo ? |
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"
¿Cómo podemos reducir la volatilidad
? |
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|
" Uso
de intervalos de confianza asociados con la
volatilidad. | |
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COFFEE BREAK |
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"
Aplicación 1: Cálculo de rendimientos y
volatilidades en series
financieras. |
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"
Aplicación 2: Uso de volatilidad en el cálculo
del Valor en Riesgo (VAR) de un instrumento
financiero. | |
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CENA |
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TALLER : TRABAJOS EN
GRUPOS
CASO
PRÁCTICO: Los participantes cuantificarán la
volatilidad de series temporales reales bajo
diferentes formas de cálculo, evaluarán las
ventajas y desventajas de cada forma de cálculo
así como el impacto sobre el riesgo de liquidez,
y realizarán cálculos de Valor en Riesgo para
instrumentos y portafolios sencillos utilizando
hojas de cálculo Excel, los cuales se utilizan
en riesgo de mercado. |
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CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN GRUPOS |
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HORARIO |
- TEMÁTICA, DÍA 3
- |
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MÓDULO 3: UTILIDAD DE VARIABLES FITICIAS
("DUMMY")
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"
¿Para qué sirven las variables dummy
? |
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"
¿Cómo codificar variables dummy en Excel
? |
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"
Ejemplos
prácticos. | |
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COFFEE BREAK |
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"
Aplicación 1: Uso de variables dummy en riesgo
de mercado y liquidez para detectar tendencias,
efectos cíclicos y estacionales en saldos series
temporales; |
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|
"
Aplicación 2: Uso de variables dummy en riesgo
de crédito para codificar variables
cualitativas; | |
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CENA |
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TALLER : TRABAJOS EN
GRUPOS
CASO
PRÁCTICO: Los participantes detectarán
tendencias, así como efectos cíclicos y
estacionales en series temporales de depósitos a
la vista con el objeto de realizar predicciones
y evaluar el impacto sobre riesgo de mercado y
riesgo de liquidez utilizando hojas de cálculo
Excel. |
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CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN GRUPOS |
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HORARIO |
- TEMÁTICA, DÍA 5
- |
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MÓDULO 5: MODELOS DE
SIMULACIÓN
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|
"
¿Para qué sirven los modelos en base a
simulación ? |
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|
"
Características generales de la simulación de
Monte Carlo |
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|
"
Modelos de simulación basados en la generación
de números aleatorios y construcción de
histogramas. | |
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COFFEE BREAK |
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"
Aplicación 1: Generación de trayectorias de
precios, tasas de interés y saldos relevantes en
riesgo de mercado y liquidez. |
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"
Aplicación 2: Generación de distribuciones de
pérdidas en riesgo de crédito y riesgo
operativo. | |
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CENA |
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TALLER : TRABAJOS EN
GRUPOS
CASO
PRÁCTICO: Los participantes proyectarán saldos
de depósitos a la vista en base al crecimiento y
la volatilidad de las series temporales mediante
técnicas de simulación, utilizando hojas de
cálculo Excel. |
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CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN GRUPOS |
TODOS LOS EJERCICIOS Y
TRABAJOS ASIGNADOS SE REALIZARÁN EN HOJAS EXCEL,
CUYO CD SERÁ ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES.
SOLICITAMOS POR TANTO LLEVAR UNA COMPUTADORA
PORTÁTIL PARA EL
EVENTO. |
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TESTIMONIOS REALES
Talleres dictados en fechas
anteriores |
| en referencia al
curso-taller: MODELOS ECONOMETRICOS BÁSICOS PARA
UNA EFICIENTE GESTIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS |
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CHILE :
.....
abordó en
profundidad las
herramientas matemáticas
y estadísticas
para la medición
de los riesgos,
que yo considero
constituyen la parte
más importante
del análisis
de riesgos. Pese
a la complejidad
del tema, el curso
fue altamente provechoso,
y creo que para
ello contribuyó
crucialmente el
formato didáctico
que el Sr. Navarrete
concibió
para estructurarlo.El
curso fue muy completo
y adquirí
un valioso aprendizaje....."
Ximena Alvarez Castillo
Analista de Riesgo,
Superintendencia de
Bancos e Instituciones
Financiera
E-MAIL:
xalvarez@sbif.cl
TELÉFONO: (56)-(2)-4426-300 | |
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BOLIVIA
: ".........El curso ha sido dictado de forma muy
didáctica y práctica,
aspecto positivo porque no
es sólo un curso en
que enseñan a hacer
Modelos de Riesgo, sino que
uno termina entendiendo el
por qué se elaboró
el modelo y cómo me
servirán de ahora en
adelante. La gran ventaja
del profesor fue el saber
enseñar algo complicado
de una forma muy sencilla
y práctica………Agradezco
por eso y espero que tenga
éxito........."
Lic. Adm. Rodolfo Soria Portugal
Supervisor
Financiero,Superintendencia
de Bancos
y Entidades
Financieras
TELÉFONO: (591-2)431919 | |
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REPÚBLICA DOMINICANA ".......El mismo fue impartido de manera magistral
por el Sr. Navarrete, se logró
aterrizar un tema que realmente
toma años perfeccionar
y mas aún adaptar específicamente
al sistema financiero, creo
que el método escogido
por el Sr. Navarrete es el
más adecuado para la
comprensión del tema,
tanto para conocedores como
para principiantes de la supervisión
bancaria....."
Pablo Rodríguez
Superintendencia
de Bancos
de la República
Dominicana
TELÉFONOS:
(809)685-8141
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URUGUAY ".........Puedo manifestar que el curso superó
ampliamente mis expectativas,
primero porque le dio una
gran utilidad a conceptos
estadísticos y econométricos
que hasta ahora permanecían
en mí en un campo meramente
teórico........".
Cr. Pablo Rivao Gutiérrez
Supervisor de Riesgos Corporativos
Nuevo Banco Comercial
S.A. (NBC)
TELÉFONOS:
(598-2) 140-1659
Int. 2030
Montevideo- Uruguay | |
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PERÙ ".....me ayudó a reforzar mis conocimientos
de econometría, sobre
todo porque hace ver todo
más sencillo de lo
que realmente es……De otro
lado, a nivel laboral me parecieron
muy útiles las pautas
que propone para la medición
y evaluación del riesgo
de liquidez....."
Gissella del Carmen Chang V.
Analista de Riesgos
División Riesgos
Crediticios y Financieros
Banco de la Nación
(BN)
TELÉFONOS: (511) 211-9178
- (511) 422-2913
Lima - Perú | |
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ECUADOR ".........Definitivamente la fortaleza del taller
se basa en el conocimiento
técnico del instructor
y la posibilidad de aplicar
la parte teórica a
la práctica, mediante
ejercicios....."
Aston Lowndes
Riesgos - BANCO DEL
PICHINCHA
E-MAIL:alowndes@pichincha.com
TELÉFONOS:
(5932) 2-980-980
(ext.3414)
QUITO-ECUADOR | |
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HORARIO |
- TEMÁTICA, DÍA 4
- |
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MÓDULO 4: MODELOS DE DECISIÓN
BINARIA
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"
Características generales de los modelos de
decisión binaria; |
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"
¿Para qué sirven los modelos logit y probit
?; |
|
|
" Uso
de modelos de decisión binaria en riesgo de
crédito (credit scoring); |
|
|
"
Estimación de probabilidad de incumplimiento
mediante modelo
logit. | |
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COFFEE BREAK |
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"
Aplicación 1: Uso de modelo logit para
personas; |
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|
"
Aplicación 2: Uso de modelo logit para
empresas. | |
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CENA |
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TALLER : TRABAJOS EN
GRUPOS
CASO
PRÁCTICO: Los participantes proyectarán saldos
de depósitos a la vista en base al crecimiento y
la volatilidad de las series temporales mediante
técnicas de simulación, utilizando hojas de
cálculo Excel. |
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CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN GRUPOS |
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HORARIO |
- TEMÁTICA, DÍA 6
- |
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MÓDULO 6: MODELOS DE VALOR EN RIESGO
(VAR)
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|
" ¿En
qué consiste el cálculo del Valor en Riesgo
? |
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|
"
Diferencias entre Valor en Riesgo de un
instrumento y de un portafolio |
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|
"
Cálculo de correlaciones y percentiles en
Excel. |
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|
"
Cálculo del beneficio de diversificación en
portafolios de
Tesorería. | |
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COFFEE BREAK |
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|
"
Aplicación 1: Cálculo del VAR diversificado en
riesgo de mercado |
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|
"
Aplicación 2: Cálculo del VAR mediante
simulación en riesgo
operativo. | |
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CENA |
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TALLER : TRABAJOS EN
GRUPOS
CASO
PRÁCTICO: Los participantes estimarán el Valor
en Riesgo para diferentes horizontes temporales
y visualizarán los beneficios de diversificar al
variar las correlaciones y aumentar el número de
instrumentos en diferentes portafolios,
utilizando hojas de cálculo
Excel. |
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CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN
GRUPOS | | |
EXPOSITOR:ENRIQUE
NAVARRETE
Matemático y economista de nacionalidad
mexicana, cursó sus estudios
universitarios tanto de matemáticas puras como
de economía en el M.I.T. (Massachussets
Institute of Technology), posee una maestría en
la Universidad de Chicago, especialidad
concentración en finanzas.
Consultor de
derivados y riesgo financiero en instituciones
del sector público y privado. Trabajó en el
Ministerio de Economía en México y en el Banco
Popular del Ecuador en las áreas de tesorería y
derivados.
Profesor de la Universidad de
las Américas (UDLA), catedrático invitado por la
Escuela Politécnica Nacional en las Maestrías de
Estadística y Riesgos Financieros. Autor de
software para la medición y gestión de
riesgos: tipo de cambio, tesorería, mercado,
crédito, liquidez y operativo, utilizando
avanzadas metodologías como Asset &
Liability Management (ALM) y Valor en
Riesgo
(VaR). | |
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LUGAR:
HOTEL V CENTENARIO INTERCONTINENTAL
George Washington 218 Santo Domingo de la República
Domininicana
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INFORMES E INSCRIPCION :
SCALAR CONSULTING
Silvana de Hartlaub,
Coordinadora General,
(5932) 2 529 104 /2 237 728
Celular (5939) 8221 787
sramirez@grupoescalar.com
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SANTO
DOMINGO
Emmy Báez,
Apoyo y organización,
(809) 620 3824
Celular (1809) 322 2671
ebaez@grupoescalar.com
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FECHAS:
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1, 2 y 3 de Agosto
del 2006
13h00 a 21h00 (Módulos 1, 2 y 3)y |
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7, 8
y 9 de Agosto del 2006
13h00 a
21h00 (Módulos 3 , 4 y 5) | | |
SCALAR CONSULTING CÍA. LTDA.
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