"Metodología para la Construcción de Modelos Scoring"
Motivación:
El Seminario – Taller tendrá una duración de 16 horas a través del cual cada participante conocerá: conceptos; métodos estadísticos; uso de herramientas de informática; metodologías a seguir para la correcta elaboración de Scoring.
Objetivos :

Proporcionar las herramientas necesarias para la elaboración de sus propios modelos Scoring.
Metodología :

La orientación metodológica del Seminario es eminentemente práctico utilizando Software estadístico especializado, enfatizando en aplicaciones y soluciones prácticas. Para lo cual se organizarán grupos de trabajo bajo la conducción del expositor.
Contenido :

Modulo 1:
Modelos Scoring y Basilea II

1. Introducción.
2. Basilea II y Riesgo de Crédito.
3. Diferentes tipos de Modelos Scoring.
4. Objetivos de los modelos de Scoring en la Gestión de Riesgo de Crédito.

Modulo 2:
Metodología para construcción de modelos de Scoring

1. Determinación de la Muestra.
2. Criterios para determinar Buenos y Malos clientes
  Variable Dependiente.
3. Selección de variables para el Módelo Scoring
  Variables Independientes.
4. Análisis Bi-Bariados.
5. Determinación de variables significativas según
  análisis Bi-variados y políticas del Negocio.
 

Modulo 3:
Modelos Econométricos VS Modelos Informáticos de Scoring

1. Scoring basado en Modelos de Regresiòn
  Logística (Logit). Ejercicios con Software Estadístico
2. Pruebas para medir confiabilidad del Modelo
  Backtesting
  Indicadores Kolmogorov-Smirnov
  Indicadores GINI
3. Taller para elaboración de modelos Logit
4. Modelos Scoring basados en Redes Neuronales
  Evaluaciòn modelos Scoring basados en Redes
  Neuronales.
5. Ejercicios con software informático y datos reales.
6. Logit Vs. Redes Neuronales.

Modulo 4:
Seguimientos a los Modelos y alcance de Modelos de Scoring

1. Seguimiento a los modelos de Scoring y ajustes al
  Modelo
2. Definición de puntos de Corte y políticas para la
  Aprobación de Créditos
3. Usos de Scoring para operaciones nuevas
  (Evalucación de Potenciales Clientes) y
  operaciones existentes (Uso en Modelos de
  Perdidas esperadas)

 

INSTRUCTOR:  CARLOS HEREDIA TAPIA
 

Ingeniero de Sistemas e Informática y Master en Administración de Negocios Escuela Politécnica del Ejército, Diplomado en Gestión de Riesgos Financieros Universidad Iberoamericana de México, consultor de derivados y riesgo financiero en instituciones del sector público y privado. Implementó sistemas de Riesgo de Mercado, Liquidez, Crédito y Operativo en instituciones financieras del país y del exterior.

Ha dictado seminarios a nivel nacional e internacional sobre riesgo financieros, tanto en bancos, cooperativas, sociedades financieras, instituciones microfinancieras, así como en organismos de control tales como la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Entre los seminarios dictados recientemente sobre el tema se encuentran: “Modelos Econométricos Básicos para una eficiente Gestión de Riesgos Financieros” (La Paz-Bolivia), Modelos de Optimización y Simulación en el Sector Financiero con @RISK (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Telefónica Ecuador, Universidad del Pacífico), “Aspectos Cuantitativos y Cualitativos del Riesgo Operativo: La prevención del Fraude y del Lavado de Activos”.


LUGAR Y FECHA: INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
  CENTRO DE CAPACITACIÓN
SCALAR CONSULTING,
Quito - Ecuador
Estocolmo E2- 166 y Av. Amazonas

Telf.: (5932) 241 04 89
  (5932) 241 07 91
  (5932) 241 07 81
  (5932) 241 72 51

FECHA:
22 y 23 de Noviembre 2007.

HOTEL HAMPTOM INN
Guayaquil - Ecuador
9 de Octubre 439 y Baquerizo Moreno FECHA:
20 y 21 de Noviembre 20