ENRIQUE NAVARRETE
(México, Febrero 23 de 1968)

Educación: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
1) Licenciatura en Matemáticas, Mayo 1992
2) Licenciatura en Economía, Mayo 1992
Tesis : La Productividad del Capital Público
Asesor : Prof. Robert M. Solow (Premio Nobel de Economía, 1987)

University of Chicago, Chicago, IL
Master en Economía, Dic. 1995
Concentración en Finanzas

Fortalezas :
- Capacidad analítica y matemática.
- Amplio conocimiento sobre el análisis y gestión de riesgos financieros: mercado
y liquidez, crédito, operativo.
- Docente en materias de teoría de decisiones, teoría de juegos, estadística, análisis multivariante, econometría, ecuaciones diferenciales y modelización matemática a nivel posgrado en diversas universidades (listado al final).

Experiencia Actual

Gerente General de Scalar Consulting Cía. Ltda. – Ha diseñado los siguientes paquetes en Software: Riesgos de Mercado y Liquidez, Riesgos de Crédito, Operativo, Tesorería, Divisas y Prevención de Crisis.

Actividades de la Compañía:
- Seminarios;
- Consultoría;
- Auditorías de Riesgo;
- Software de Riesgos Financieros.
- Más Información: www.grupoescalar.com

. Asesoramiento para la interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación del software de Riesgo de Mercado y Liquidez, Crédito (Calificaciones Internas) y Operativo.

. Ha diseñado y asesorado la Maestría en Gestión de Riesgos Financieros conjuntamente con la Escuela Polítécnica Nacional, Ecuador, programa iniciado en enero del 2005, donde también imparte cursos.

. Instructor en el seminario “Difusión de las normas de Riesgo de Mercado y Liquidez emitidas por la Junta Bancaria” con la participación de representantes de todo el Sistema Financiero Nacional, dictado en los meses de abril y mayo del 2002, con el auspicio de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y la Universidad de las Américas.

. Ha asesorado a diversas instituciones del sector público y privado en la implementación de sistemas de medición y gestión de riesgo.

. Ha dictado más de 40 seminarios en el Ecuador, Perú y Costa Rica referentes al riesgo financiero, especialmente riesgo de mercado y liquidez y riesgo operativo en el período 2002-2004.

. Ha asistido a los Cursos de especialización en riesgos financieros “Assessing, Managing and Supervising Financial Risk”, Banco Mundial, abril-mayo 2003, Washington D.C., USA , y “Advanced Risk-Management Workshop”, Banco Mundial, mayo 2004, Washington D.C., USA.

Algunos Seminarios Dictados:

· “Nuevos Modelos de Riesgo Crediticio”, realizado en Quito, Guayaquil, Lima,
diversas fechas.

· “Metodología y Procesos de Administración del Riesgo de Crédito”, realizado
en Quito en diversas fechas, conjuntamente con Econ. Rosa María Herrera,
Directora de Riesgos, Superintendencia de Bancos.

· “Interpretación de los reportes de Riesgo de Mercado y Liquidez como Herramienta de Gestión”, realizado en Quito, Guayaquil, Lima, diversas fechas.

· “El Riesgo Operativo y el Control de Calidad Institucional” realizado en Ecuador y Perú tanto de modo abierto como IN-HOUSE en el Banco de Crédito del PERÚ, y en Lloyds TSB Bank.

· “Modelos Econométricos Básicos para una Eficiente Gestión de Riesgos Financieros”, talleres por 48 horas realizados en Quito, Guayaquil, Lima, y Santo Domingo en diversas fechas.

· “Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez como una Herramienta Gerencial en la Banca”, talleres por 3 días realizados en Santo Domingo, República Dominicana del 20 al 22 de abril del 2005, organizado por ALIDE con el auspicio del Banco Central de República Dominicana..

Experiencia Laboral Grupo Financiero Popular, Tesorería y Departamento de Derivados

· Desarrollo de productos Derivados para el Área Andina (Colombia, Ecuador,
Venezuela), Nov. 1996-Mar. 1998.

· Desarrollo de herramientas de Análisis de Riesgo para la Tesorería y el Departamento de Derivados utilizando VAR y Stress-testing, Abr.1998-Feb.1999.

· Trader de Derivados y Portfolio Manager, Mar. 1999-Abr. 2000.

FISA Group

Desarrolló módulo de medición de riesgo de tipo de cambio utilizando la
metodología del VAR (Value-at-Risk) para compañía que desarrolla software
bancario.
Abr. 2000 - Jun. 2000

Proyectos Sector Público

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México
Evaluación de las privatizaciones realizadas durante 1991-1994 utilizando modelos
econométricos de datos de panel y cambio estructural.
Feb. 1994 – Feb. 1995

Ministerio de Energía y Minas, Ecuador
Consultor, proyecto de distribución de gas.
Nov. 2001 – Ene.2002

Proyectos / Working Papers

Escuela Politécnica Nacional, Ecuador
Expositor en VIII Encuentro Internacional de Matemáticas, con tema “Aplicaciones de las Martingalas en Finanzas”
Nov.2002

Escuela Politécnica Nacional, Ecuador
Asesor y líder del proyecto de implementación la Maestría en Gestión de Riesgos Financieros.
Ago. 2003 – presente.

Center for Technology Policy and Industrial Development, MIT
Aplicación de teoría de juegos en negociaciones.
Jun.-Dic. 1993

Department of Economics, MIT
Proyecto econométrico para determinar el valor del derecho a voto en acciones preferenciales, publicado en Journal of Finance por supervisor.
May-Ago. 1992

Political Science Department, MIT
Proyecto de evaluación del impacto de la Inversión Extranjera Directa en México,
Brasil y Venezuela.
May-Sep. 1991

Department of Economics, MIT
Proyecto de medición del efecto del Seguro Social en la decisión de la participación
laboral en 20 países utilizando datos de panel.
Jun.-Dic. 1990

Experiencia Académica

MIT, Cambridge, Massachussetts
Asistente de cátedra de las siguientes materias :
1) Probabilidad y Estadística (para Ingeniería Civil y Economía)
2) Cadenas de Markov y Procesos Estocásticos
3) Finanzas en tiempo contínuo
1990-1993

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Profesor de Matemáticas y Estadística
Jun.-Dic. 1996

Escuela Politécnica Nacional, Ecuador
Profesor Invitado de los siguientes cursos (Maestrías en Estadística e Investigación
Operativa):
1) Teoría de Decisiones y Teoría de Juegos
2) Aplicaciones de procesos estocásticos en finanzas y valoración de opciones
Ene.2002 – Abril 2002.

Universidad de las Américas, Ecuador
Profesor de Economía y Matemáticas.
Cursos impartidos:
1) Teoría de Precios
2) Finanzas Internacionales
3) Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones a la Economía
4) Matemáticas Financieras
5) Teoría de Juegos
Mar. 2002 - presente

Otros Idiomas: Español, Inglés, Francés, Alemán.

Intereses:
· Finanzas y valoración de activos en tiempo contínuo.
· Procesos estocásticos y optimización.
· Análisis multivariante e inferencia bayesiana.
· Teoría de Galois, Álgebras de Lie, Teoremas de Representación.

Distinciones

Valedictorian, American School Foundation (1988)
Presidential Academic Fitness Award (1988)
GM scholarship recipient, 1987-1988
Goethe Institut scholarship recipient, 1986
Miembro de Operations Research Society of America (1992)
Miembro de National Honor Society Sigma Xi (1987)